Fon Risk-Getiri Haritası
Fonların son 1 yıllık getirisini aynı dönemin volatilitesiyle karşılaştırın; risk başına getiri sıralaması ve en derin düşüşler.
Volatiliteye göre 1 yıllık getiri
Sağa gidildikçe risk, yukarı çıkıldıkça getiri artar- Düşük risk, yüksek getiri
- Yüksek risk, yüksek getiri
- Düşük risk, düşük getiri
- Yüksek risk, düşük getiri
Risk başına getirisi en yüksek 5 fon
(1 yıllık getiri − risksize yakın getiri) / volatilite| # | Fon | Kategori | 1 Yıl | Volatilite | En derin düşüş | Risk başına getiri | Bölge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AESAk Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | Fon sepeti | yükseliş %+108,9 | %36,8 | %-21,7 | +1,69 | Yüksek risk, yüksek getiri |
| 2 | AHVAzimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | Fon sepeti | yükseliş %+40,5 | %6,3 | %-1,9 | −0,98 | Düşük risk, yüksek getiri |
| 3 | APJAk Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | Fon sepeti | yükseliş %+15,5 | %20,0 | %-12,7 | −1,56 | Yüksek risk, düşük getiri |
| 4 | ARMAk Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon sepeti | yükseliş %+28,9 | %8,0 | %-4,6 | −2,22 | Düşük risk, düşük getiri |
| 5 | ARLAk Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon sepeti | yükseliş %+34,1 | %4,7 | %-1,9 | −2,65 | Düşük risk, yüksek getiri |
Risk başına getirisi en düşük fonlar
| # | Fon | Kategori | 1 Yıl | Volatilite | En derin düşüş | Risk başına getiri | Bölge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLAk Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon sepeti | yükseliş %+34,1 | %4,7 | %-1,9 | −2,65 | Düşük risk, yüksek getiri |
| 2 | ARMAk Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon sepeti | yükseliş %+28,9 | %8,0 | %-4,6 | −2,22 | Düşük risk, düşük getiri |
| 3 | APJAk Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | Fon sepeti | yükseliş %+15,5 | %20,0 | %-12,7 | −1,56 | Yüksek risk, düşük getiri |
| 4 | AHVAzimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | Fon sepeti | yükseliş %+40,5 | %6,3 | %-1,9 | −0,98 | Düşük risk, yüksek getiri |
| 5 | AESAk Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | Fon sepeti | yükseliş %+108,9 | %36,8 | %-21,7 | +1,69 | Yüksek risk, yüksek getiri |
Yöntem
- Volatilite (1 yıl): son 1 yılın günlük TL getirilerinin yıllıklandırılmış standart sapması; birim pay bölünmeleri hariçtir.
- En derin düşüş (1 yıl): son 1 yılda pay fiyatının bir zirveden sonraki en düşük noktaya kadar gerilediği en büyük oran.
- Risk başına getiri: (1 yıllık getiri − para piyasası fonlarının 1 yıllık medyan getirisi) / volatilite. Sharpe oranının yıllık değerlerle yaklaşık karşılığıdır; yüksek değer, alınan oynaklık başına daha fazla ek getiri demektir.
- Bölgeler: fon, seçili kümedeki medyan volatilite ve medyan getiriye göre dört bölgeden birine yerleşir.
- Geçmiş getiri ve oynaklık gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Risk-getiri haritası neyi gösterir?
Her nokta bir yatırım fonudur: yatay eksen son 1 yıllık volatiliteyi (oynaklığı), dikey eksen aynı dönemin getirisini gösterir. Sol üst bölgedeki fonlar daha az oynaklıkla daha çok kazandırmış, sağ alt bölgedekiler daha oynak olup daha az kazandırmıştır.
Risk başına getiri nasıl hesaplanır?
Fonun 1 yıllık getirisinden para piyasası fonlarının 1 yıllık medyan getirisi çıkarılır ve sonuç fonun 1 yıllık volatilitesine bölünür. Sharpe oranının yıllık değerlerle yaklaşık karşılığıdır; değer ne kadar yüksekse alınan oynaklık başına o kadar fazla ek getiri elde edilmiştir.
Volatilite ve en derin düşüş hangi veriye dayanır?
Volatilite son 1 yılın günlük TL getirilerinin yıllıklandırılmış standart sapmasıdır; en derin düşüş aynı dönemde pay fiyatının bir zirveden sonraki en düşük noktaya kadar gerilediği en büyük orandır. Birim pay bölünmeleri hesaba katılmaz; getiri TEFAS fiyatından hesaplanır.
Farklı kategorideki fonları karşılaştırmak doğru mu?
Hisse senedi fonları ile para piyasası fonlarının risk düzeyleri doğası gereği farklıdır. Anlamlı bir karşılaştırma için kategori süzgecini kullanıp aynı türdeki fonları birlikte değerlendirmek gerekir. Geçmiş getiri ve oynaklık gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
Veri kaynağı: TEFAS · Fon fiyatları günlük güncellenir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:39 · Risk başına getiri sitemizce hesaplanır
Fon verileri TEFAS kaynaklıdır ve bir önceki iş gününün fiyatlarını yansıtabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.